Заголовок 2 Риски в страховании и риск - менеджмент

Понятие риска связывается с пониманием опасности, угрозы, ненадежности, азарта, неопределенности, неуверенности, ущерба

В экономической литературе известны многочисленные попытки сформулировать теоретические определения сути и содержания понятия риска Наиболее последовательным среди них является утверждение, согласно которому риск в своей первооснове является является неопределенностью.

Состояние неопределенности может возникнуть в любой ситуации общественно-экономического характера, если предварительно невозможно выявить причинно-следственной связи между основными элементами процесса хозяйственной д деятельности или общественного бытия Неопределенность порождается незнанием, неизвестностью конечного результату.

риском будет признана только такая неопределенность, которую можно оценить в количественных параметрах

Измерение неопределенных величин точно осуществляется расчетом показателей вероятности их появления Эта вероятность имеет ту характерную черту, что она одновременно учитывает два взаемодоповняльни випадковос сти двух необходимые компоненты общей оценки:

а) частоту наступления события по месту и времени;

б) величину ущерба, то есть величину отрицательного отклонения фактического результата от ожидаемого

Итак показатель риска по своему содержанию - это не только вероятность появления сомнительного события, но и вероятность наступления отрицательного результата

зависимости от имеющихся возможностей расчетной базы, а также характера случайных явлений определяются вероятности нескольких типов:

а) вероятность математическая (априорная);

б) вероятность статистическая (апостериорная);

в) вероятность экспертная (естиматична)

Математическая вероятность исчисляется как отношение количества ситуаций, при которых случай наступил, к количеству ситуаций, при которых возможно появление такого случая, при условии, что все случаи могут наступить с равной вероятностью и и они взаимонезависимы Этот тип расчета вероятности имеет ограниченное применение из-за редкой появление подобных ситуациий.

Статистическая вероятность - это относительная частота появления случае определенного вида в совокупности всех возможных случаев Вычисление такой вероятности основан на законе больших чисел и применяется чаще благодаря практической к оступности, прежде всего в экономической сфере, и достаточный объективности вычисленных значений вероятностиі.

Определение экспертной вероятности имеет преимущественно вынужденный характер из-за нехватки необходимой математически статистической информации о случайных событиях Экспертная оценка осуществляется на основании объективных фактов, знаний и субъективных х ощущений экспертами реальной ситуацииї.

Негативным результатом появления сомнительного события могут быть не только прямые потери (убытки), но и косвенные, например, недополученная (утрачена) ожидаемая польза, которую планировалось достичь в процессе эффективного хозяйственной деятельности Исходя из этой предпосылки, можно утверждать: риск - это вероятность понести потери ожидаемой экономической (финансовой) пользы или прямых убытков из-за появления сомнительного (случайной) события относительно имущественного интереса членов общества

По своему происхождению риски делятся прежде всего на природные и антропогенные Природное происхождение рисков характеризуется полной независимостью причин - случайных событий и стихийных явлений На против ивагу рискам природного происхождения антропогенные риски возникают только как следствие различной хозяйственной и научно-технической деятельности людией.

Риски делятся на имущественные и личные Независимо от случайного события имущественные риски проявляются в имуществе объектах и ??имущественных интересах их владельцев, а личные - на лицах людей

Личность как объект риска намного сложнее за имущественный объект, а потому она способна генерировать широкую гамму рисков Такая особенность вытекает из того, что каждый человек, как известно, одновременно является физическим, фи изиологичним и социальным телом зависимости от того, которой из свойств причинен вред случайным событием, личные риски могут проявляться как риски физического, физиологического и соци ального происхожденияня.

Поскольку риски воспринимаются преимущественно в количественных параметрах, то очень важным является разделение рисков на виды, классы согласно критерию величины По этому критерию риски могут образовывать определенный ряд и по одилятися на катастрофические, большие, средние, малые и незначительные Отнесение риска в любой из названных категорий зависит от вероятности наступления больших или меньших потерь, которые могут вин икнуты в каждом конкретном случае Очевидно, что потери при катастрофических рисках являются крупнейшими, а при незначительных - наименьшими Однако частота появления катастрофических рисков намного меньше, чем обычных и малых Последствиями случайных событий, прежде антропогенного происхождения, могут быть не только отрицательные, но и положительные результаты есть в этих случаях альтернативой риска становится его протиле жнисть - шан— шанс.

Вероятность наступления при этом негативных результатов также приобретает признаки риска, но особого, спекулятивного характера Итак, учитывая возможные последствия случайных событий, риски можно разделить на а чистые и спекулятивные - согласно критерию возможных последствий При чистых рисках следствие случайного события всегда альтернативный: убытки или отсутствиеть.

Разделение рисков на чистые и спекулятивные имеет важное практическое значение, поскольку страховое обслуживание касается только чистых рисков Спекулятивные риски, как правило, возникают при азартных играх, л лотереях, не требующие страховой защиты, поскольку предусматривают возможность не только потерь, но и прибылив.

течение многих лет общественно-хозяйственная практика выработала ряд методов и форм эффективного противодействия рискам и ликвидации их негативных последствий Формы ограничения и ликвидации рисков сводились к таким действиям

1 Предотвращение появления случайных событий, которые формируют рисковые ситуации в общественной жизни

2 Преодоление (репрессия) случайных событий, появление которых все же не удалось предотвратить

3 Удовлетворение потребностей, возникших в результате действия риска (компенсация потерь, убытков)

Как система риск-менеджмент образуется из ряда последовательных этапов, которые, в свою очередь, состоят из ряда мероприятий организационно-финансового характера Указанные этапы приобретают такой изм городу:

1) анализ риска;

2) контроль за риском;

3) финансирование риска

Анализ риска является комплексным этапом, в течение которого предполагается последовательная квалификация и квантификация риска, а именно:

• диагностика, или идентификация, рисков (квалификация);

• оценки рисков количественными методами (квантификация);

• определение последовательности следующих действий на основании общей оценки риска в данной конкретной ситуации

Контроль над рисками осуществляется различными способами:

• предотвращением риска;

• уменьшением (минимизацией) риска;

• ограничением (локализации) риска;

• рассеянием (делением) риска

Избежание риска является эффективным и одновременно трудным для выполнения методом Избежание означает фактическое уклонение от ризикогеннои, ризиконебезпечних деятельности или способа бытия Безусловно, о избежит ния может идти только при наличии альтернативных решений, которые являются менее рисковымми.

В той ситуации, когда возможности рационального избежание риска исчерпываются, возникает необходимость использовать другие способы Антирисковый характера Один из таких способов заключается в предупредительной (пр ревентивний) деятельности, направленной на уменьшение риска Осуществление эффективной предупредительной деятельности требует значительных финансовых затрат на приобретение различных технических средств и проведения организационно-технических мероприятий, которые могли бы противостоять возникновения рисковів.

В той ситуации, когда на все предупредительные усилия риск наступит, принимают меры, направленные на его ограничения (локализации) Эти меры в основном имеют репрессивный характер

С целью ограничения последствий риска его можно разделить Разделение риска как форма контроля заключается в том, что хозяйственные субъекты могут обменяться пакетами акций, отдав, таким образом, часть власног го риска и взяв часть чужого Такие операции известны как операции по диверсификации портфеля активов хозяйственного субъектта.

Все приведенные способы контроля над рисками применяются одновременно Но выдвигается требование соблюдать оптимальное соотношение между этими способами с точки зрения их эффективности

Главным этапом процесса менеджмента рисков является покрытие их негативных последствий (ущерба) финансовыми средствами Финансирование рисков осуществляется двумя методами: самофинансированием и передачей риска другому хозяйственному объекту согласно предварительной взаимной договоренности Самофинансирование рисков, известное также как самостроя ахування, является формой непосредственного самостоятельного покрытия убытков собственными средствами.

Передача (трансфер) рисков может осуществляться в двух основных формах:

• риски передаются под финансовую гарантию другого субъекта;

• риски передаются профессиональным страховщикам на основании договора страхования за соответствующую плату

Первая форма достаточно широко реализуется заключением договоров поручительства, согласно которым на определенных условиях риск передается одним субъектом другому Эта форма имеет ограниченное применение, поскольку требует чрезвычайного вычайно высокого доверия во взаимных отношениях между субъектами.

распространенной формой трансфера рисков является передача их профессиональным страховщикам Страховщик, в отличие от поручителя, принимая на себя обязательства по рискам, имеет возможность выровнять их перераспределением между же многими субъектами Выравнивание рисков посредством страхового механизма имеет то преимущество, что оно осуществляется не только во времени, но и в пространстве, то есть среди субъектов определенной среды Однако выравнивание вания можно применить только по определенной категории рисков Это, как правило, чистые риски, соответствующие рассмотренным далее критерияріям.

1 Критерий полной случайности Это означает, что событие, является причиной убытков, должна быть чрезвычайной, а величина ущерба - непредсказуемой

2 Критерий однозначности Требование однозначности заключается в том, что несмотря на случайность произошедшего между ним и конечным результатом (убытками) имеет прослеживаться явный причинно-следственная связь Итак, всегда нужна уверенность в т том, что объем средств на покрытие убытков при данной случайному событию известный вполне точнно.

3 Критерий оцинюваности в денежных единицах Поскольку страхование базируется на формировании фондов денежных средств, то потребности, которые возникают при обслуживании рисков, должны иметь стоимостную, денежную оценку

4 Критерий независимости Независимость рисков характеризуется тем, что они не должны быть намеренно вызванными, а также риски не должны легко аккумулироваться, испытывая при этом влияния других рисков

5 Критерий величины Наиболее страховочными как с точки зрения объема убытков, так и вероятности их наступления являются средние риски

Итак, согласно задачам, которые выполняются в процессе менеджмента рисками, такой менеджмент следует воспринимать как процесс выбора оптимальной, т.е. экономически наиболее эффективной структуры инструментов в влияния на риски и их последствия.

1. Что такое риск и каковы его специфические признаки?
2. С чем связывают возникновение риска как экономической категории?
3. Как разграничивают понятия \"риск\" и \"неопределенность\"?
4. Как определяется риск в плоскости финансовых категорий?
5. Какие формы Антирисковый деятельности?