Раздел 3 Страховые риски

31 Понятие и виды рисков

Понятие риска связывается с осознанием опасности, угрозы, ненадежности, неопределенности, неуверенности, случайности, ущерба По мнению исследователей, термин «риск» происходит от латинского слова «resecum» - скала ля или опасность столкновения с ней течение длительного времени понятие риска не только ассоциировалось с многозначными негативными проявлениями жизненных ситуаций, но и часто употреблялось как их синонимім.

В экономической литературе известны многочисленные попытки сформулировать теоретические определения понятия риска Наиболее последовательным среди них является утверждение, согласно которому риск в своей первооснове является неопределенным ностью.

Состояние неопределенности возможен в каждой общественно-экономической ситуации, если заранее нельзя выявить причинно-следственной связи между основными элементами процесса хозяйственной деятельности или обществ пильного бытия Неопределенность порождается непредсказуемостью конечного результата, который может либо совпадать с ожидаемым или быть лучше или хуже него В условиях неопределенности конечный ре т можно предусмотреть лишь приближенно, взяв одно из возможных значений Такая неопределенность обусловлена, как правило, субъективным восприятием реальных явлений Понятие риска, в противовес понят ю неопределенности, имеет практическое применение, а потому его содержание требует объективного определения Итак, нужен переход от субъективно воспринимаемой неуверенности, случайности к объективному понятия риска, на ней базируется Единственный способ такого перехода - оценить неопределенность (случайность) количественными методами, предоставив ей реальных числовых значений Отсюда следует: риском будет признано только так в неопределенность, которую можно оценить количественноелькісно.

Дать точную количественную оценку неопределенных величин можно, вычислив вероятность их появления Эта вероятность имеет ту характерную особенность, что она одновременно двух необходимые компоненты общего в оценки учитывает такие взаемодоповняльни случайности:

• частоту наступления события по месту и времени;
• размер ущерба, т.е. абсолютной величине отрицательного отклонения фактического результата от ожидаемого

Следовательно, показатель риска по своему содержанию - это не только вероятность появления сомнительного (случайной) события, но и вероятность наступления отрицательного результата

зависимости от имеющихся возможностей расчетной базы, а также характера случайных явлений определяются вероятности нескольких типов:

а) вероятность математическая (априорная);

б) вероятность статистическая (апостериорная);

в) вероятность экспертная (естиматична)

Математическая вероятность исчисляется как отношение количества ситуаций, при которых некоторая случайная событие наступило, к количеству ситуаций, при которых она может наступить, при условии, что все рассматриваемые ситуации одинаково возможны и вз заемонезалежни Применение этого типа расчета вероятности ограничено, поскольку ситуации, описываемые указанной математической моделью, редко встречаются на пр.і.

Статистическая вероятность - это относительная частота появления случайного события определенного вида в совокупности всех возможных случайных событий Вычисление такой вероятности основан на законе больших чисел и благодаря практической доступности те и достаточный объективности вычисленных значений вероятности применяется чаще, прежде всего в экономической сфері.

Определение экспертной вероятности имеет преимущественно вынужденный характер ввиду нехватки необходимой математически статистической информации о случайных событиях Экспертная оценка основывается на объективных фактах, знаниях и субъективных х ощущениях экспертов относительно реальной ситуации Несмотря на некоторую ограниченность результативных возможностей метода экспертной оценки, он довольно широко применяется в экономикеі.

Итак, определить риск и его степень в ситуации неопределенности можно лишь одним из методов вычисления вероятности появления негативных последствий неопределенных событий Если такой метод применить не удается, т то результат остается неопределенным Устойчивое отношение риска к неопределенности иллюстрирует рис 3 3.1.

Негативными последствиями сомнительного события могут быть не только прямые потери (убытки), но и косвенные, скажем, недополученная (утрачена) ожидаемый, которой планировалось достичь в процессе хозяйственной деятельности Отсюда следует вывод: риск - это вероятность понести потери ожидаемой экономической (финансовой) пользы или прямых убытков из-за появления сомнительного (случайной) события, касается имущественного интереса членов общества

Заметим, что наряду с чисто научным определением риска существуют интуитивные, бытовые его толкования, когда он ассоциируется с опасностью:

• риск как «дамоклов меч»;
• риск как удар судьбы;
• риск как вызов собственным силам;
• риск как игра;
• риск как ранний индикатор опасности

Рис 31 Визуальное восприятие соотношения риска и неопределенности

Теоретическую и методологическую базу исследований риска, вычислений вероятности наступления потерь и убытков составляет так называемая теория риска Как наука эта теория имеет два направления: первое составляет специальную часть прикладной математики - стохастику, задачей которой является вычисление вероятностей, а второй - специальной экономической дисциплину изучающая экономическое содержание потерь и убытков, возникающих с определенной вероятностью, и методику РЕШЕНИЯя.

В страховой теории и практике понятием риска часто охватывается не только вероятность появления неопределенных (случайных) событий и убытков, но и сами такие события и объекты, на которые они оказывают негативное влияния См., - носители риска Так, еще в 1966 году американская комиссия по делам страховой терминологии официально опубликовала два разных определения риска В первом из них риск понимается как неопределенность относительно наступления того или ино ого явления в условиях, когда существуют две или более возможностей развития событий, которые ему предшествуют Во втором определении - как застрахованное лицо или предмет При этом понятие риска в смысле количественно й степени неуверенности применяют прежде теоретики в научных исследованиях, а предметное определение риска преобладает в практике страховщикииків.

Во всех сферах общественно-экономической жизни существует множество рисков, которые нужно классифицировать по видам, чтобы дальше можно было подвергать их системному анализу, принимая рациональные управленческие Рише ения зависимости от задач классификации риски классифицируют по различным качественным и количественным критериям Наибольшее прикладного значения получила классификация по критериям, которые характеризуют важ ивиши составляющие понятия риска: случайное событие как причину возникновения риска, ризикогенний объект как его носитель, вероятность наступления случайного события относительно места, времени и последствий Иногда принимают во в веса и другие критерии классификации, которые позволяют полнее охарактеризовать проявления рисков в различных сферах общественной жизнедеятельностиття.

По своему происхождению риски делятся прежде всего на природные и антропогенные Причины природных рисков - случайные события и стихийные явления - вовсе не зависят от деятельности человека, тогда как ан нтропогенни риски возникают только вследствие разнообразной хозяйственной и научно-технической деятельности людей С постоянным расширением сферы деятельности человека влияние ее на появление рисков становится все е дчутнишим Антропогенные риски давно является предметом специальных научных исследований, поскольку им, в отличие от природных рисков, имеющих статический характер, присуща чрезвычайная динамичность Дин амизм антропогенных рисков обусловлено экономическими, технологическими и организационными изменениями, которые сопровождают развитие общества В некоторых случаях разделение рисков на природные и антропогенные в ае условным Так, риск аварии ядерного реактора можно одновременно считать антропогенным, поскольку человек начинает ядерную реакцию, и естественным - при условии, что такая реакция может происходить дальше неконтролируемо под действием природных сиих сил.

риски отождествляемые с ризикогеннимы объектами, могут классифицироваться согласно критерию сущности их непосредственных носителей Учитывая это риски делятся на имущественные и личные Независимо от в случайного события имущественные риски касаются имущественных объектов и имущественных интересов соответствующих владельцев, а личные - конкретных лиц Личность как объект риска несравненно сложнее, чем имущественный объект объект Ведь она является одновременно физическим, физиологическим и социальным телом и способна генерировать соответственно широкую гамму рисков зависимости от того, какой из указанных субстанций нанесла ущерб случайное событие, личные риски могут проявляться как риски физического, физиологического и социального происхожденияження.

Поскольку риски воспринимаются основном по количественным параметрам, то очень важным является их разделение на классы по критерию размена По этому критерию различают катастрофические, большие, средние, малые и незначительные риски Риск относят к одной из этих категорий в зависимости от вероятности наступления больших или меньших потерь, которые могут возникнуть в каждом конкретном случае очевидно, что вс ходы в случае катастрофических рисков крупные, а в случае незначительных - маленькие Однако частота появления катастрофических рисков намного меньше, чем малых или незначительных Учитывая это совокупность рисков можно представить в виде пирамиды, основание которой составляют незначительные риски, а вершину - катастрофические (рис 32с. 3.2).

Рис 32 Разделение рисков на классы по критерию размера

Разделение рисков по критерию их размера имеет важное практическое значение, поскольку помогает разрабатывать и применять единую методологию обслуживания рисков различных категорий, а прежде всего - катаст трофических и больших Заметим, что определение крупных рисков еще в 1969 году стал предметом обсуждения в Европейском страховом комитете итогом такого обсуждения было создание специальной Межд ародный комиссии с большим рискомів.

Особенностью катастрофических рисков является не только великомасштабнисть негативных последствий, но и невозможность их предвидеть и рассчитать Понятие катастрофы связывается, как правило, с природными катаклизмами: землетрясениями, циклонами, выл Верженна вулканов, наводнениями и другими стихийными явлениями причин катастрофических рисков могут быть и различные виды человеческой деятельности: изобретательская, политическая или экономическая Катастрофический риск означает угрозу появления многочисленных негативных последствий одного события Однако к катастрофическим последствиям может привести также совпадение во времени и пространстве многих отдельных незначительных событий Катастрофические риск и называют «рисками существования», поскольку они могут угрожать нормальному существованию человеческого общества Согласно оценкам экспертов в ХХ веке произошло более 400 крупных катастроф, головни м образом природного, стихийного происхождения зависимости от причин структура (доля в% от общего количества) катастроф была такаяф була така:

Наводнения 52

Землетрясения 17

Ураганы (циклоны, тайфуны, бури и т.д.) 15

Засухи 7

Извержение вулканов 3

Другие причины 6

Одно из распространенных определений катастрофического риска характеризует его как «явление природы или человеческой деятельности, которое может вызвать многочисленные кумульовани отдельные риски и привести к имущественным и ос собистих ущерб в особо крупных размерах.

Большие риски сравнению с катастрофическими менее ощутимые экономически, но проявляются с большей закономерностью, а потому подвергаются точному предвидению и расчета Учитывая это Международная комиссия по большим риз ков пришла к выводу, что большой риск - это вероятность появления события, которая наносит большой ущерб, значительно превышают средний уровень убытков от сопоставимых, т.е. одинаковых по происхождению риз икив.

С целью унифицированного подхода к страхового обслуживания крупных и катастрофических рисков все риски специальными директивами ЕС были условно разделены на две основные категории: большие и массовых Массовыми признаются такие риски, нет основания относить к большим В свою очередь, к большим рискам отнесены те риски, которые генерируются в наиболее ризикогенних отраслях хозяйственной дея те Это - транспортные и воздушные риски, риски кредита и залога, риски общей ответственности и имущественные, проявляющихся на больших предприятиявах.

Последствиями случайных событий, прежде антропогенного происхождения, могут быть не только отрицательные, но и положительные результаты есть в этих случаях альтернативой риска становится его противоположность - шанс

Вероятность наступления при этом негативных результатов также приобретает признаки риска, но особого, спекулятивного характера Итак, учитывая возможные последствия случайных событий, риски можно разделить и на чистые и спекулятивные-согласно критерию возможных последствий (рис. 33) Когда риски чистые, следствие случайного события всегда альтернативный: убытки или отсутствиедсутність.

Разделение рисков на чистые и спекулятивные имеет важное практическое значение, поскольку страховое обслуживание касается только чистых рисков Спекулятивные риски, как правило, возникают во время азартных и игр, лотерей, не требующих страховой защиты, поскольку предусматривают возможность не только потерь, но и прибылив.

Рис 33 Классификация рисков по критерию возможных последствий

Системный разделение рисков на виды, обусловленный как практическими, так и теоретическими потребностями, определяет их видово-пространственную структуру лучевого типа (рис. 34)

Рис 34 Виды рисков по критериям последствий, объекта, объема и причин